Abre la pelicula a que la que desees agregarle un cargador File> Open y agregale una nueva escena Insert> Scene puedes cambiarle el nombre en Modify> Scene.
Asegurate de que la escena del cargador este antes de la pelicula principal.
Ahora en la escena del cargador crea la animación que se utilizara mientra esta cargando por ejemplo puedes usar texto. Cargado, Un Momento, En Carga, etc.
Presiona el boton derecho de tu mouse sobre el primer keyframe y ve a Actions selecciona la opción ifFrameLoaded en la sección de Scene escoge la pelicula que no sea el cargador y cual es el ultimo frame de esta (la mia termina en el numero 51).
grega un goto y selecciona <next scene> en la sección de Scene y ahora un play deberás tener algo como en el ejemplo y cierra esta ventana.
Ve al ultimo frame de tu pelicula de cargador y presiona el boton derecho de tu mouse ve a Actions agrega un goto <current scene> y selecciona el frame 1 y listo.